Renune Mirile — ανάλυση χαρτοφυλακίου που υποστηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη
Η προγνωστική νοημοσύνη εφαρμόζεται στο ιδιωτικό κεφάλαιο

Αύξηση κεφαλαίου, εποπτευόμενη από σύστημα ελέγχου κινδύνων

Το Renune Mirile αναλύει συνεχώς τις θέσεις σας και τις αγορές γύρω από αυτές, προκειμένου να προσαρμόσει την έκθεση πριν μια διόρθωση καταστεί ζημιά. Στόχος παραμένει η διατήρηση του κεφαλαίου και όχι η ταχύτητα του κέρδους.

Ζητήστε στρατηγική ανάλυση Συμβουλευτείτε τη μέθοδο
Ο πίνακας παρακολούθησης εμφανίζει, για κάθε θέση, ένα υπολογισμένο όριο ανοχής, την τρέχουσα απόκλιση από αυτό το όριο και το ιστορικό των προσαρμογών που ενεργοποιήθηκαν τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Η παρατήρηση

Η αστάθεια είναι πιο ανησυχητική όταν το κεφάλαιο δεν μπορεί πλέον να αναπληρωθεί με εισόδημα εργασίας

Το πρόβλημα

Μετά την εργασιακή ζωή, η διόρθωση της αγοράς δεν επιλύεται πλέον με νέες πληρωμές. Ο χρόνος ανάκτησης γίνεται η κρίσιμη μεταβλητή και όχι πλέον η απόδοση που εμφανίζεται σε ευνοϊκές περιόδους.

Οι παραδοσιακές εντολές διαχείρισης συχνά αντιδρούν μετά την κίνηση, με βάση περιοδικές ανθρώπινες διαιτησίες και όχι συνεχή παρακολούθηση.

Η συσκευή

Το Renune Mirile αναπτύσσει ένα έξυπνο σύστημα stop-loss: ένα όριο εξόδου δεν ορίζεται μια για πάντα, επανυπολογίζεται συνεχώς σύμφωνα με την πρόσφατη αστάθεια, τη συσχέτιση μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων και της ρευστότητας της σχετικής αγοράς.

Ο μετριασμός του κινδύνου γίνεται επομένως μια συνεχής διαδικασία, που εκτελείται από ένα μοντέλο, και όχι μια εφάπαξ απόφαση που υπόκειται στο συναίσθημα της στιγμής.

Σε τεχνικό επίπεδο, το μοντέλο επεξεργάζεται ροές δεδομένων αγοράς υψηλής συχνότητας (τιμές, όγκοι, spreads) και δημόσιους μακροοικονομικούς δείκτες, χωρίς ποτέ να εισάγει παραγγελία χωρίς να τηρούνται οι παράμετροι κινδύνου που ορίζονται με εσάς.

Η μέθοδος

Τρία βήματα, που εκτελούνται συνεχώς και τεκμηριώνονται σε κάθε κύκλο

Κάθε απόφαση προσαρμογής μπορεί να εντοπιστεί: τα δεδομένα που την ενεργοποίησαν, το όριο που πέρασε, η ενέργεια που εκτελέστηκε.

01 — Κατάποση

Συλλογή και τυποποίηση δεδομένων

Το σύστημα συγκεντρώνει τις τιμές, τους όγκους, τα spreads και τα σήματα ρευστότητας των θέσεων σας, καθώς και τους δείκτες αναφοράς των αντίστοιχων αγορών τους, σε τακτά χρονικά διαστήματα.

02 — Μοντελοποίηση

Προγνωστική ανάλυση κινδύνου

Ένα στατιστικό μοντέλο αξιολογεί την πιθανότητα δυσμενών κινήσεων σε σύντομο ορίζοντα, λαμβάνοντας υπόψη τη συσχέτιση μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται και του βάθους της αγοράς τους.

03 — Προστασία

Αυτοματοποιημένη εκτέλεση κατωφλίου

Όταν ξεπεραστεί ένα όριο ανοχής που έχετε ορίσει, πραγματοποιείται μείωση έκθεσης χωρίς χρόνο μη αυτόματης επικύρωσης, εντός των ορίων εντολής που έχετε ορίσει.

Ο διαφοροποιητής

Smart Stop-Loss: ένα όριο που κινείται με την αγορά, όχι ένα σταθερό όριο

Μηχανισμός

Σε αντίθεση με μια κλασική εντολή stop που ορίζεται σε ένα αυθαίρετο ποσοστό, το όριο υπολογίζεται εκ νέου σε κάθε κύκλο ανάλυσης σύμφωνα με την παρατηρούμενη μεταβλητότητα του περιουσιακού στοιχείου και τη συσχέτισή του με το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο. Σε περιόδους ηρεμίας, το περιθώριο σφίγγει για να καταγράψει την απόδοση. σε ταραγμένους καιρούς, διευρύνεται για να αποφευχθεί μια πρόωρη έξοδος που βασίζεται στον απλό θόρυβο της αγοράς.

Εύρος συσκευής

Το σύστημα δεν επιδιώκει να αποφύγει οποιαδήποτε πτώση, κάτι που θα ήταν μη ρεαλιστικό. στοχεύει να περιορίσει την κλίμακα των μέγιστων αναλήψεων (αναλήψεις) προκειμένου να διατηρηθεί η ικανότητα ανασύστασης κεφαλαίων.

Τι μετράει το σύστημα

— Πλάτος της μέγιστης ανεκτής ανάληψης ανά γραμμή και ανά πορτοφόλι.

— Μέσος χρόνος μεταξύ της υπέρβασης ενός ορίου και της εκτέλεσης της προσαρμογής.

— Ποσοστό κάλυψης θέσεων με ενεργό όριο ανά πάσα στιγμή της ανοιχτής αγοράς.

Μπορείτε να συμβουλευτείτε αυτούς τους δείκτες ανά πάσα στιγμή στον χώρο παρακολούθησης, με το ιστορικό προσαρμογών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια προηγούμενων περιόδων.

"Η απόδοση που μετράει είναι αυτή που παραμένει αποκτημένη. Η υψηλή απόδοση με ανεξέλεγκτη μέγιστη ανάληψη δεν είναι στρατηγική διατήρησης κεφαλαίου, είναι ανεξέλεγκτη έκθεση."

— Στρατηγική κατεύθυνση, Renune Mirile

Renune Mirile — ομάδα ποσοτικής ανάλυσης και υποδομή
Η οργάνωση

Μια υποδομή ανάλυσης σχεδιασμένη για συνέπεια, όχι επίδειξη

Το Renune Mirile λειτουργεί μια πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων και βελτιστοποίησης αποφάσεων που προορίζεται για πλούσιους μεμονωμένους επενδυτές και δομές που διαχειρίζονται τις μακροπρόθεσμες αποταμιεύσεις τους.

Το μοντέλο πρόβλεψης δεν αντικαθιστά την κρίση του συμβούλου σας: του παρέχει μια συνεχή ανάγνωση του κινδύνου, που ενημερώνεται συνεχώς, πάνω στην οποία θα βασίζεται κάθε απόφαση.

Μάθετε περισσότερα για τον οργανισμό
Τεχνικές ερωτήσεις

Σημεία επαγρύπνησης που θίγονται συχνά από τους συνομιλητές μας

Πώς προστατεύονται τα οικονομικά μου δεδομένα;

Τα δεδομένα του πορτοφολιού ταξιδεύουν μέσω κρυπτογραφημένων συνδέσεων και υποβάλλονται σε επεξεργασία σε περιβάλλον με σιωπή, ξεχωριστά από οποιαδήποτε εμπορική χρήση τρίτων. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον υπολογισμό των ορίων κινδύνου που σας αφορούν.

Σε τι βασίζεται η αξιοπιστία του προγνωστικού μοντέλου;

Το μοντέλο επαναβαθμονομείται σε τακτά χρονικά διαστήματα με βάση τα πρόσφατα δεδομένα της αγοράς, προκειμένου να περιοριστεί το χάσμα μεταξύ της προηγούμενης συμπεριφοράς του και των τρεχουσών συνθηκών. Κανένα σύστημα πρόβλεψης δεν εξαλείφει τον κίνδυνο αγοράς. στοχεύει να μειώσει τον αντίκτυπό του, όχι να τον εξαλείψει.

Επηρεάζει το σύστημα τη ρευστότητα των θέσεων μου;

Οι προσαρμογές που ενεργοποιούνται από το Smart Stop-Loss εκτελούνται σύμφωνα με τις συνθήκες ρευστότητας που παρατηρούνται στη σχετική αγορά, προκειμένου να αποφευχθεί δυσανάλογη επίπτωση στην τιμή. Η εντολή που υπογράφετε προσδιορίζει τα μέσα και τις αγορές που αφορά αυτός ο μηχανισμός.

Μια στρατηγική ανάλυση της τρέχουσας έκθεσής σας, πριν από οποιαδήποτε απόφαση κατανομής

Αρχική συζήτηση χωρίς υποχρέωση, με επικεφαλής ένα άτομο εξουσιοδοτημένο να συζητήσει την κατάστασή σας.

Ζητήστε στρατηγική ανάλυση Ή επικοινωνήστε μαζί μας απευθείας μέσω της σελίδας Επικοινωνία.