Renune Mirile kontinuirano analizira vaše pozicije i tržišta oko njih, kako bi prilagodio izloženost prije nego što korekcija postane šteta. Cilj ostaje očuvanje kapitala, a ne brzina profita.
Nakon radnog vijeka tržišna korekcija više se ne rješava novim uplatama. Vrijeme oporavka postaje kritična varijabla, a ne više učinak prikazan tijekom povoljnih razdoblja.
Tradicionalni mandati upravljanja često reagiraju nakon premještanja, na temelju povremenih ljudskih arbitraža, a ne kontinuiranog praćenja.
Renune Mirile koristi inteligentni sustav zaustavljanja gubitaka: izlazni prag nije postavljen jednom zauvijek, on se kontinuirano ponovno izračunava prema nedavnoj volatilnosti, korelaciji između imovine i likvidnosti dotičnog tržišta.
Ublažavanje rizika tako postaje stalan proces, koji se provodi po modelu, a ne jednokratna odluka podložna emocijama trenutka.
Na tehničkoj razini, model obrađuje visokofrekventne tokove tržišnih podataka (cijene, količine, spreadovi) i javne makroekonomske pokazatelje, bez unosa naloga bez poštovanja parametara rizika definiranih s vama.
Svaka odluka o prilagodbi može se pratiti: podaci koji su je pokrenuli, prijeđeni prag, izvršena radnja.
Sustav prikuplja cijene, količine, raspone i signale likvidnosti vaših pozicija, kao i referentne indekse njihovih odgovarajućih tržišta, u redovitim intervalima.
Statistički model procjenjuje vjerojatnost nepovoljnih kretanja u kratkom vremenskom razdoblju, uzimajući u obzir korelaciju između imovine koja se drži i dubine njihovog tržišta.
Kada se prijeđe prag tolerancije definiran s vama, provodi se smanjenje izloženosti bez vremena ručne provjere, unutar ograničenja mandata koja ste postavili.
Za razliku od klasičnog stop naloga postavljenog na proizvoljan postotak, prag se ponovno izračunava u svakom ciklusu analize u skladu s opaženom volatilnošću imovine i njezinom korelacijom s ostatkom portfelja. U mirnim razdobljima margina se smanjuje kako bi se obuhvatila izvedba; u turbulentnim vremenima, širi se kako bi se izbjegao prerani izlazak na temelju jednostavne tržišne buke.
Sustav ne nastoji izbjeći bilo kakav pad, što bi bilo nerealno; ima za cilj sadržavati ljestvicu maksimalnih povlačenja (povlačenja) kako bi se očuvala sposobnost rekonstitucije kapitala.
— Amplituda maksimalnog toleriranog povlačenja po liniji i po novčaniku.
— Prosječno vrijeme između prelaska praga i izvršenja prilagodbe.
— Stopa pokrivenosti pozicija aktivnim pragom u bilo kojem trenutku otvorenog tržišta.
Ovi se pokazatelji mogu pregledati u bilo kojem trenutku u vašem prostoru za praćenje, s poviješću prilagodbi provedenih tijekom prethodnih razdoblja.
"Učinak koji se računa je onaj koji ostaje stečen. Visoki prinosi s nekontroliranim maksimalnim povlačenjem nisu strategija očuvanja kapitala, to je nekontrolirana izloženost. »
— Strateški smjer, Renune Mirile
Renune Mirile upravlja platformom za analizu podataka i optimizaciju odluka namijenjenu bogatim pojedinačnim ulagačima i strukturama koje upravljaju svojom dugoročnom štednjom.
Prediktivni model ne zamjenjuje prosudbu vašeg savjetnika: on mu pruža kontinuirano očitavanje rizika, stalno ažurirano, na kojem temelji svaku odluku.
Saznajte više o organizacijiPodaci novčanika putuju preko šifriranih veza i obrađuju se u zatvorenom okruženju, odvojeno od komercijalne upotrebe trećih strana. Koriste se isključivo za izračun pragova rizika koji vas se tiču.
Model se ponovno kalibrira u redovitim intervalima na temelju nedavnih tržišnih podataka kako bi se ograničio jaz između njegovog ponašanja u prošlosti i trenutačnih uvjeta. Nijedan prediktivni sustav ne eliminira tržišni rizik; ima za cilj smanjiti njegov utjecaj, a ne eliminirati ga.
Prilagodbe koje pokreće Smart Stop-Loss izvršavaju se u skladu s uvjetima likvidnosti promatranim na mjerodavnom tržištu, kako bi se izbjegao nerazmjeran utjecaj na cijenu. Mandat koji potpisujete navodi instrumente i tržišta na koja se odnosi ovaj mehanizam.
Inicijalni razgovor bez obveze, vodi ga osoba ovlaštena za razgovor o Vašoj situaciji.