Renune Mirile nepārtraukti analizē jūsu pozīcijas un tirgus ap tām, lai pielāgotu ekspozīciju, pirms korekcija kļūst par kaitējumu. Mērķis joprojām ir kapitāla saglabāšana, nevis peļņas ātrums.
Pēc darba mūža tirgus korekciju vairs neatrisina jauni maksājumi. Atkopšanas laiks kļūst par kritisko mainīgo, nevis labvēlīgos periodos parādīto veiktspēju.
Tradicionālās vadības pilnvaras bieži reaģē pēc pārvietošanas, pamatojoties uz periodisku cilvēku šķīrējtiesu, nevis pastāvīgu uzraudzību.
Renune Mirile izmanto inteliģentu zaudējumu apturēšanas sistēmu: izejas slieksnis netiek noteikts vienreiz un uz visiem laikiem, tas tiek nepārtraukti pārrēķināts, ņemot vērā neseno nepastāvību, korelāciju starp aktīviem un attiecīgā tirgus likviditāti.
Tādējādi riska mazināšana kļūst par nepārtrauktu procesu, ko īsteno pēc modeļa, nevis par vienreizēju lēmumu, kas ir atkarīgs no mirkļa emocijām.
Tehniskā līmenī modelis apstrādā augstas frekvences tirgus datu plūsmas (cenas, apjomi, starpības) un publiskos makroekonomiskos rādītājus, nekad neievadot pasūtījumu, neievērojot ar jums definētos riska parametrus.
Katram pielāgošanas lēmumam var izsekot: datus, kas to izraisīja, slieksni, kas tika pārkāpts, veikto darbību.
Sistēma regulāri apkopo jūsu pozīciju cenas, apjomus, starpības un likviditātes signālus, kā arī to attiecīgo tirgu etalonindeksus.
Statistikas modelis novērtē nelabvēlīgu kustību iespējamību īsā laika posmā, ņemot vērā korelāciju starp turētajiem aktīviem un to tirgus dziļumu.
Kad tiek pārkāpts ar jums definētais pielaides slieksnis, ekspozīcijas samazināšana tiek veikta bez manuālas validācijas laika jūsu iestatīto pilnvaru robežās.
Atšķirībā no klasiskā apturēšanas rīkojuma, kas iestatīts uz patvaļīgu procentuālo daļu, slieksnis tiek pārrēķināts katrā analīzes ciklā atbilstoši novērotajam aktīva nepastāvībai un tā korelācijai ar pārējo portfeli. Mierīgos periodos piemale tiek pievilkta, lai tvertu veiktspēju; nemierīgos laikos tas paplašinās, lai izvairītos no priekšlaicīgas aiziešanas, pamatojoties uz vienkāršu tirgus troksni.
Sistēma necenšas izvairīties no lejupslīdes, kas būtu nereāli; tā mērķis ir ierobežot maksimālās izņemšanas (izņemšanas) skalu, lai saglabātu spēju atjaunot kapitālu.
— maksimālās pieļaujamās izņemšanas amplitūda uz līniju un maciņu.
— Vidējais laiks no sliekšņa šķērsošanas līdz korekcijas veikšanai.
— Pozīciju seguma likme ar aktīvu slieksni jebkurā atvērtā tirgus laikā.
Šos rādītājus jebkurā laikā var aplūkot savā uzraudzības telpā ar iepriekšējo periodu korekciju vēsturi.
"Svarīgs sniegums ir tas, kas paliek iegūts. Augsts ienesīgums ar nekontrolētu maksimālo izņemšanu nav kapitāla saglabāšanas stratēģija, tā ir nekontrolēta iedarbība."
— Stratēģiskais virziens, Renune Mirile
Renune Mirile izmanto datu analīzes un lēmumu optimizācijas platformu, kas paredzēta turīgiem individuāliem investoriem un struktūrām, kas pārvalda savus ilgtermiņa uzkrājumus.
Prognozējošais modelis neaizstāj jūsu padomdevēja spriedumu: tas nodrošina viņam nepārtrauktu, pastāvīgi atjauninātu riska nolasījumu, uz kuru balstīt katru lēmumu.
Uzziniet vairāk par organizācijuMaka dati tiek pārvietoti pa šifrētiem savienojumiem un tiek apstrādāti slēgtā vidē, atsevišķi no trešās puses komerciālas izmantošanas. Tos izmanto tikai, lai aprēķinātu riska sliekšņus, kas attiecas uz jums.
Modelis tiek regulāri kalibrēts, pamatojoties uz jaunākajiem tirgus datiem, lai ierobežotu atšķirību starp tā pagātnes uzvedību un pašreizējiem apstākļiem. Neviena prognozēšanas sistēma nenovērš tirgus risku; tā mērķis ir samazināt tā ietekmi, nevis to novērst.
Smart Stop-Loss izraisītās korekcijas tiek veiktas atbilstoši konkrētajā tirgū novērotajiem likviditātes apstākļiem, lai izvairītos no nesamērīgas cenu ietekmes. Jūsu parakstītajā pilnvarā ir norādīti instrumenti un tirgi, uz kuriem attiecas šis mehānisms.
Sākotnējā apspriede bez saistībām, ko vada persona, kas ir pilnvarota apspriest jūsu situāciju.