Renune Mirile nepretržite analyzuje vaše pozície a trhy okolo nich, aby upravila expozíciu skôr, než sa korekcia stane škodlivou. Cieľom zostáva zachovanie kapitálu, nie rýchlosť zisku.
Po skončení pracovného života sa už trhová korekcia nerieši novými platbami. Kritickou premennou sa stáva čas zotavenia a nie výkon zobrazovaný počas priaznivých období.
Tradičné manažérske mandáty často reagujú po pohybe, a to skôr na základe pravidelných ľudských arbitráží než na nepretržitom monitorovaní.
Renune Mirile využíva inteligentný stop-loss systém: výstupná hranica nie je stanovená raz a navždy, neustále sa prepočítava podľa aktuálnej volatility, korelácie medzi aktívami a likviditou príslušného trhu.
Zmierňovanie rizika sa tak stáva nepretržitým procesom vykonávaným modelom a nie jednorazovým rozhodnutím, ktoré podlieha emóciám daného okamihu.
Na technickej úrovni model spracováva vysokofrekvenčné toky trhových dát (ceny, objemy, spready) a verejné makroekonomické ukazovatele bez toho, aby ste kedy zadali pokyn bez toho, aby boli rešpektované s vami definované rizikové parametre.
Každé rozhodnutie o úprave možno vysledovať: údaje, ktoré ho spustili, prekročenie prahu, vykonanú akciu.
Systém v pravidelných intervaloch agreguje ceny, objemy, spready a signály likvidity vašich pozícií, ako aj benchmarkové indexy ich príslušných trhov.
Štatistický model hodnotí pravdepodobnosť nepriaznivých pohybov v krátkom horizonte, pričom zohľadňuje koreláciu medzi držanými aktívami a ich trhovou hĺbkou.
Keď sa prekročí prah tolerancie, ktorý ste si určili, zníženie expozície sa vykoná bez času manuálneho overenia v rámci limitov mandátu, ktoré ste nastavili.
Na rozdiel od klasického stop príkazu nastaveného na ľubovoľné percento sa prah prepočítava pri každom cykle analýzy podľa pozorovanej volatility aktíva a jeho korelácie so zvyškom portfólia. V pokojných obdobiach sa marža sprísňuje, aby zachytila výkon; v turbulentných časoch sa rozširuje, aby sa predišlo predčasnému odchodu na základe jednoduchého trhového hluku.
Systém sa nesnaží vyhnúť žiadnemu poklesu, ktorý by bol nereálny; jej cieľom je obmedziť rozsah maximálnych výberov (čerpaní), aby sa zachovala kapacita na obnovu kapitálu.
— Amplitúda maximálneho tolerovaného výberu na linku a na peňaženku.
— Priemerný čas medzi prekročením prahovej hodnoty a vykonaním úpravy.
— Miera pokrytia pozícií aktívnym prahom kedykoľvek na otvorenom trhu.
Tieto ukazovatele si môžete kedykoľvek pozrieť vo svojom monitorovacom priestore s históriou úprav vykonaných počas predchádzajúcich období.
"Výkon, ktorý sa počíta, je ten, ktorý zostane získaný. Vysoký výnos s nekontrolovaným maximálnym výberom nie je stratégiou uchovania kapitálu, je to nekontrolovaná expozícia."
— Strategické smerovanie, Renune Mirile
Renune Mirile prevádzkuje platformu na analýzu dát a optimalizáciu rozhodovania, ktorá je určená pre bohatých individuálnych investorov a štruktúry, ktoré spravujú svoje dlhodobé úspory.
Prediktívny model nenahrádza úsudok vášho poradcu: poskytuje mu nepretržité čítanie rizika, neustále aktualizované, na základe ktorého môže založiť každé rozhodnutie.
Zistite viac o organizáciiDáta peňaženky prechádzajú cez šifrované pripojenia a sú spracovávané v tichom prostredí, oddelene od akéhokoľvek komerčného použitia treťou stranou. Používajú sa výlučne na výpočet prahových hodnôt rizika, ktoré sa vás týkajú.
Model je v pravidelných intervaloch rekalibrovaný na základe aktuálnych trhových údajov, aby sa obmedzila medzera medzi jeho správaním v minulosti a súčasnými podmienkami. Žiadny prediktívny systém neeliminuje trhové riziko; jeho cieľom je znížiť jeho vplyv, nie ho odstrániť.
Úpravy spúšťané Smart Stop-Loss sa vykonávajú podľa podmienok likvidity pozorovaných na relevantnom trhu, aby sa predišlo neúmernému cenovému vplyvu. Mandát, ktorý podpisujete, špecifikuje nástroje a trhy, ktorých sa tento mechanizmus týka.
Úvodná nezáväzná diskusia, vedená osobou oprávnenou prediskutovať vašu situáciu.