Renune Mirile, bir düzeltme zarar vermeden önce maruz kalmayı ayarlamak için pozisyonlarınızı ve etraflarındaki piyasaları sürekli olarak analiz eder. Amaç kârın hızını değil, sermayeyi korumaktır.
Çalışma hayatından sonra piyasa düzeltmesi artık yeni ödemelerle çözülmüyor. İyileşme süresi artık kritik değişken haline geliyor ve artık uygun dönemlerde gösterilen performans değil.
Geleneksel yönetim talimatları genellikle hareketten sonra, sürekli izleme yerine periyodik insan kararlarına dayalı olarak tepki verir.
Renune Mirile akıllı bir zararı durdurma sistemi kullanır: bir çıkış eşiği bir kez ve tamamen belirlenmez; son dalgalanmalara, varlıklar ile ilgili piyasanın likiditesi arasındaki korelasyona göre sürekli olarak yeniden hesaplanır.
Dolayısıyla riskin azaltılması, o anın duygularına bağlı tek seferlik bir karar değil, bir model tarafından yürütülen devam eden bir süreç haline gelir.
Teknik düzeyde, model, yüksek frekanslı piyasa veri akışlarını (fiyatlar, hacimler, spreadler) ve kamu makroekonomik göstergelerini, sizinle tanımlanan risk parametrelerine uyulmaksızın hiçbir emir girmeden işler.
Her ayarlama kararı izlenebilir: onu tetikleyen veriler, geçilen eşik, gerçekleştirilen eylem.
Sistem, pozisyonlarınızın fiyatlarını, hacimlerini, spreadlerini ve likidite sinyallerini ve ayrıca ilgili piyasaların karşılaştırma endekslerini düzenli aralıklarla toplar.
İstatistiksel bir model, elde tutulan varlıklar ile bunların piyasa derinliği arasındaki korelasyonu dikkate alarak kısa bir vadede olumsuz hareketlerin olasılığını değerlendirir.
Sizinle tanımlanan bir tolerans eşiği aşıldığında, belirlediğiniz yetki sınırları dahilinde, manuel doğrulama süresi olmadan bir maruz kalma azaltımı gerçekleştirilir.
Rastgele bir yüzdeye ayarlanan klasik durdurma emrinin aksine, eşik her analiz döngüsünde varlığın gözlemlenen oynaklığına ve bunun portföyün geri kalanıyla olan korelasyonuna göre yeniden hesaplanır. Sakin dönemlerde marj, performansı yakalamak için daralır; çalkantılı zamanlarda basit piyasa gürültüsüne dayalı erken bir çıkışı önlemek için genişler.
Sistem herhangi bir düşüşten kaçınmaya çalışmıyor ki bu gerçekçi olmayacaktır; sermayeyi yeniden oluşturma kapasitesini korumak için maksimum çekilme (çekilme) ölçeğini kontrol altına almayı amaçlamaktadır.
— Hat ve cüzdan başına tolere edilen maksimum para çekme miktarı.
— Bir eşiğin aşılması ile ayarlamanın gerçekleştirilmesi arasındaki ortalama süre.
— Açık piyasanın herhangi bir zamanında aktif bir eşik ile pozisyonların kapsanma oranı.
Bu göstergelere, önceki dönemlerde gerçekleştirilen ayarlamaların geçmişiyle birlikte izleme alanınızda istediğiniz zaman danışabilirsiniz.
"Önemli olan performans, elde edilen performanstır. Kontrolsüz maksimum geri çekilme ile yüksek getiri, bir sermaye koruma stratejisi değil, kontrolsüz bir risktir."
— Stratejik yön, Renune Mirile
Renune Mirile, varlıklı bireysel yatırımcılara ve uzun vadeli tasarruflarını yöneten yapılara yönelik bir veri analizi ve karar optimizasyon platformu işletmektedir.
Tahmine dayalı model, danışmanınızın kararının yerini almaz: ona, her kararın dayandırılacağı sürekli güncellenen riskin sürekli okunmasını sağlar.
Organizasyon hakkında daha fazla bilgi edininCüzdan verileri şifrelenmiş bağlantılar üzerinden seyahat eder ve üçüncü tarafların ticari kullanımından ayrı olarak silolanmış bir ortamda işlenir. Bunlar yalnızca sizi ilgilendiren risk eşiklerini hesaplamak için kullanılır.
Model, geçmiş davranışları ile mevcut koşullar arasındaki boşluğu sınırlamak amacıyla güncel piyasa verilerine göre düzenli aralıklarla yeniden kalibre ediliyor. Hiçbir tahmin sistemi piyasa riskini ortadan kaldıramaz; etkisini ortadan kaldırmayı değil, azaltmayı hedefliyor.
Orantısız fiyat etkisini önlemek amacıyla, Akıllı Zarar Durdur ile tetiklenen ayarlamalar ilgili piyasada gözlemlenen likidite koşullarına göre gerçekleştirilir. İmzaladığınız talimat, bu mekanizmanın ilgili araçlarını ve pazarlarını belirtir.
Durumunuzu tartışmaya yetkili bir kişi tarafından yürütülen, herhangi bir yükümlülük altına girmeyen ilk görüşme.